Senior Manager, d-fine GmbH, München.
Senior Manager, Ernst & Young, Hannover
Senior Manager, d-fine GmbH, Frankfurt a. M.
Senior Consultant im Bereich Financial & Commodity Risk Consulting bei Arthur Andersen WPG, StBG mbH, Eschborn/Frankfurt a.M.
Promotionsstudium Wirtschaftswissenschaften Universität Hannover
Master in Mathematical Finance an der Universität Oxford (Großbritannien)
Hauptstudium Wirtschaftswissenschaften Universität Hannover
Grundstudium BWL Universität Bielefeld
Banken
Automobilindustrie
Beratungs- und Prüfungstätigkeiten bei diversen Banken, Fonds und Industrieunternehmen im In- und Ausland
Programmiersprachen:
Fortran, VBA, (A)SQL, SAS
Software;
Front Arena (FCS), Bloomberg, MS Office Suite, Latex
Bilanzbuchhalter (IHK)
Gutachtertätigkeit für
Deutsch, Englisch (fließend in Wort und Schrift), Französisch (Schulkenntnisse)
High-School-Abschluss USA 1986/87 (Stipendium des Rotary Clubs Deutschland)
T. Christ, P. Gutjahr, J. Topper: „Bonitätsinduzierte Fair Value Änderungen vor dem Hintergrund von FinRep, CoRep und IFRS“, KoR (5/2014)
M. Bosse, J. Topper: „Stabiles Hedge Accounting”, KoR (Teil 1 Januar 2013, Teil 2 Februar 2013)
J. Topper: „Financial Engineering with Finite Elements“, Wiley, Chichester etc. (2005)
J. Topper: „Option Pricing with Finite Elements“, Wilmott magazine (January 2005)
St. Ebenfeld, M. Mayr, J. Topper: „An Analysis of Onion Options and Double-no-Touch Digitals“, Wilmott magazine (July 2002)
J. Topper: „Worst Case Correlation for Rainbow Options“, Journal of the Mongolian Mathematical Society (2001)
J. Topper: „Taking a Corporate View: Zero Cost Structures“, in: „Foreign Exchange Risk“, hrsg. von U. Wystup et al., Risk Publications, London (2001)
J. Topper: „Probability Density Functions and Related Tools“, in: „Foreign Exchange Risk“, hrsg. von U. Wystup et al., Risk Publications, London (2001)
J. Topper: „Reverse Convertibles and Uncertain Parameters“, Risk (1/2001)
J. Topper: „Die Emissionshäuser tragen den Kundenwünschen Rechnung“, Handelsblatt (5.10.2000)
J. Topper: „Eine Finite Elemente Implementierung von Passport Optionen“, in: „Handbuch Gesamtbanksteuerung: Integration von Markt- und Kreditrisiken“, hrsg. von R. Eller et al., Schäffer-Poeschel, Stuttgart (2000)
J. Topper: „Finite Element Modeling of Exotic Options“, Journal of the Mongolian Mathematical Society (2000)
info@juergentopper.de